春 Spring,Longqi Scientific Investment
龙旗投研流程
INVESTMENT & RESEARCH PROCESS
+ 投研周例会讨论共创
+ 挑选可进一步推进的投研想法想法
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2设计和准备
Design & Preparation
+ 推进可实行的投研想法的实际探索
+ 获取需要的投研数据
+ IT团队支持数据清洗
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3建模和回测
Modeling & Back Testing
+ 因子论证逻辑并入库
+ 用多因子或机器学习的方式构建组合
+ 使用自主搭建的回测框架
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4自有资金投资
Invest With Internal Capital
+ 根据策略评审会的决定,对过会策略进行自有资金测试,观测策略表现
+ 观测实盘和回测数据差异,避免过拟合风险
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5应用和投资组合构建
Implementation & Portfolio Construction
+ 经过自营盘观测的策略,投委会决定是否小规模上线实盘
+ 持续动态风险调整,优化持仓的子策略组合
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6定期复盘改进
Monitor & Enhancement
+ 定期复盘跟踪
+ 对回测数据和实盘表现进行周度跟踪分析
+ 投委会每月定期调整策略占比
+ 对于回撤超过阈值的子策略,及时下调权重或下线子策略